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回归与分类的特征选择
新机器学习所以请耐心等待，谢谢！我有三个问题要问，所以如果你在回答时提到问题编号会有所帮助 . 所以我想在应用机器学习算法之前对我的训练数据进行特征选择 . 我将使用相同的数据集在许多不同的ML算法上运行以确定什么是最好的，这样如果我可以只进行一次特征选择并将新数据集传递给各种算法，它将更有效 .注意：我在Python3中编码，我将使用BorutaPy进行功能选择 . [https://gith... -
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当损耗是均方误差（MSE）时，什么函数定义了Keras的准确度？
当损失函数是均方误差时，如何定义准确度？是绝对百分比误差 - en.wikipedia.org/wiki/Mean_absolute_percentage_error？ 我使用的模型输出activatoin linear，并使用loss = mean_squared_error进行编译 model.add(Dense(1)) model.add(Activation('linear')) # ... -
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在scikit-learn中实现R随机森林特征重要性得分
我正在尝试为sklearn中的随机森林回归模型实现R的特征重要性评分方法;根据R的文档： 第一个度量是根据置换OOB数据计算的：对于每个树，记录数据的袋外部分的预测误差（分类的错误率，回归的MSE） . 然后在置换每个预测变量之后完成相同的操作 . 然后将两者之间的差异在所有树上进行平均，并通过差异的标准偏差进行归一化 . 如果变量的差异的标准偏差等于0，则不进行除法（但在这种情况下平均值几乎总... -
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使用回归模型重复测量anova（LM，LMER）
我想使用回归模型而不是'Analysis of Variance'（AOV）函数在R中运行重复测量anova . 以下是我的AOV代码中3个主题内因素的示例： m.aov<-aov(measure~(task*region*actiontype) + Error(subject/(task*region*actiontype)),data) 有人可以给我使用回归模型运行相同分析的确切语法吗... -
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在R中滚动虚拟回归
我有一个关于r的回归分析的问题 . #Datei einlesen residual <- read.csv2("E:***Input-R_Renditen.csv",header=TRUE,sep=";") #Firmen alist <- list() for (a in 2:11){ #Länge Gesamtzeit t <... -
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使用Data.table滚动回归 - 更新？
我试图在data.table中运行滚动回归 . 有许多问题可以解决我想要做的事情，但它们一般都是3岁，并提供不优雅的答案 . （参见：here，例如） 我想知道是否有任何更新data.table包，使这更直观/更快？ 这是我想要做的 . 我的代码看起来像这样： DT<-data.table( Date = seq(as.Date("2000/1/1"), by = ... -
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用dplyr和lsfit滚动回归
我正试图用 dplyr 进行滚动回归 . 我正在使用包 zoo 和 lsfit 中的 rollapplyr 作为我尝试过的'm only interested in the beta of the regression. Here'： library(dplyr); library(zoo) df1 = expand.grid(site = seq(10), ... -
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在R中滚动逐步回归
我有一个12个预测变量的数据框和一个名为BEI的数字列表（我想预测） . 我想对每12行数据进行逐步选择，例如1：12,2：13等 . 对于每次滚动，我想返回系数并使用系数来预测BEI . 以下是我的代码： k = length(BEI) coef.list <- numeric() predicted.list <- numeric() for(i in 1:(k-11)){ B... -
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按组滚动时间序列回归
我正在研究R中的以下数据： # Getting stock data library(quantmod) tickers <- c("ASC.OL", "AFG.OL", "AKA.OL", "AKER.OL", "AKERBP.OL", "AKSO.OL"... -
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R /滚动回归与扩展数据框架
你好我正在使用以下代码进行回归分析： for (i in 1:ncol(Ret1)){ r2.out[i]=summary(lm(Ret1[,1]~Ret1[,i]))$r.squared } r2.out 此代码对第一列中的数据框中的每列运行简单的OLS回归，并提供这些回归的R ^ 2 . At the Moment 回归使用列的所有数据点 . What I Need 现在是代... -
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滚动回归和多重共线性
EIDTED！数据结构是 > str(ALLX) 'data.frame': 240 obs. of 21 variables: $ Date : Factor w/ 240 levels "1998-01-01","1998-02-01",..: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... $ IM : num... -
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用于R中的回归的ddply
I 'm I have a data frame that contains an '输出'，100个城市的平均温度，湿度和时间（给定为24因子，不连续）数据（由代码给出） . 我想应用回归公式来根据温度，湿度和时间数据预测每个城市的输出 . 我希望得到100种不同的回归模型 . 我使用了ddply函数，并在this thread的帮助下提出了以下代码行 . df = ddply(data, &q... -
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按组滚动回归
嗨，我有一个面板数据集 . 我想为每个公司做一个滚动窗口回归并提取独立变量的系数 . y是依赖var，x是独立var . 滚动窗口为12.即，第一个回归使用第1行到第12行数据，第二个回归使用第2行到第13行数据等 . 使用Rollapply . 这是一个与我遇到的完全相同的错误的问题：Rolling by group in data.table R关于这个问题的幸运之处在于它只需要一列但我的回... -
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在Stata的esttab中，省略模型名称行
我正在使用Stata生成带有esttab的回归表，我想在Latex文档中包含这些表 . 我正在制作一个这样的回归表： sysuse auto eststo: regress price weight eststo: regress price weight mpg eststo: regress price weight mpg headroom eststo: regress price we... -
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有目的地过度拟合神经网络
从技术上讲，考虑到足够复杂的网络和足够的时间，是否总是可以将任何数据集过度拟合到训练误差为0的点？ -
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R：多个子样本回归的约束系数和误差方差[关闭]
我正在和R一起研究145个观察样本 . 我创建了五个子样本，每个子样本有29个观察值，而响应变量 q 已经排序 . 结果，subset1包含具有最低输出的29行数据帧，subset2包含以下29行等 . 我正在回归预测变量 x1 ， x2 ans x3 上的变量 q . 我现在需要进行两个实验： 约束所有子样本的误差方差相同; 约束 x2 和 x3 上的系数以及5个OLS回归中的误差... -
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R中的有效循环逻辑回归
我正在尝试对每个~400k预测变量进行多个逻辑回归分析 . 我想将每次运行的输出捕获到输出表的行/列中 . 我的数据分为两部分 . 我有一个400000 x 189双矩阵（ mydatamatrix ），其中包含我在189个人（ P1 ）中测量的每个400000预测变量的观察/数据 . 我还有第二个189 x 20数据框（ mydataframe ），其中包含结果变量和另一个预测变量（ O1 和 ... -
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回归循环和存储系数
我将（1）多次循环回归某个标准; （2）从每个回归中存储一定的系数 . 这是一个例子： clear sysuse auto.dta local x = 2000 while `x' < 5000 { xi: regress price mpg length gear_ratio i.foreign if weight < `x' est sto model_`x... -
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多个线性回归模型使用data.table和模式与grep
我正在尝试使用单个data.table使用模式 grep() 运行多个线性回归模型，并使用 by= 将模型应用于表的每个部分 这是我到目前为止所得到的 . d <- data.table(label=rep(c('a','b','c'), c(10,10,10)),resp1=rnorm(30),resp2=rnorm(30),x1=runif(30),x2=runif(30)) ... -
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R中的多元回归：协变对因子的影响还是相反？
我知道对于具有统计背景的人来说，这可能是一个非常简单的问题 . 然而，我找不到适合我（不是那样）特殊情况的明确答案:( 我有一个回归模型，有两个分类预测因子（A，有两个级别A1和A2和B，有两个级别B1和B2），还有一个数字预测器Z. 我对Z和B之间的相互作用感兴趣，但特别是在A的一个级别（A1，我的参考级别） . 因此，我安装了以下型号： lm(Y ~ A/B*Z, data=df) 这让我想... -
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循环或应用多个回归，将系数和p值提取到数据框中
我有一个包含3个相关（LHS）变量和4个独立（RHS）变量的数据框 . 我想在每个RHS变量上运行每个LHS变量的线性回归，并将每个回归的结果作为一行存储在数据框中，列为：lhs，rhs，Estimate，Std . 错误，t值，Pr（> | t |） . 例如，使用mtcars，我考虑了一个嵌套循环： lhs <- c('mpg', 'cyl', 'disp') rhs <- ... -
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使用predict.glm返回什么标准错误（...，type =“response”，se.fit = TRUE）？
在执行逻辑回归后，我将根据excellent example中提供的关于如何计算响应的95％置信区间的数据拟合模型： foo <- mtcars[,c("mpg","vs")]; names(foo) <- c("x","y") mod <- glm(y ~ x, data = foo, family... -
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计算置信区间的误差稳健回归（二项式）
对于一个项目，我想用R中的“鲁棒”包进行稳健的回归 . 数据包括X轴和Y轴上某些突变的普遍性，因此我使用了二项式族 . 问题是，每当我尝试计算置信区间时，我都会收到错误： predict.glmRob中的错误（mod，newdata = dfPred，type =“response”）：尝试应用非功能 这是我运行的R代码： mod <- glmRob(pop2 ~ pop1, ... -
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使用stargazer导出回归表：$ operator对原子向量无效
我正在尝试使用stargazer导出回归表 . 回归输出来自glm，看起来像： Call: glm(formula = formula, family = binomial(logit), data = data) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -1.2913 -0.11888 -0.3239 ... -
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plot.lm错误：$运算符对原子向量无效
我有以下回归模型与转换： fit <- lm( I(NewValue ^ (1 / 3)) ~ I(CurrentValue ^ (1 / 3)) + Age + Type - 1, data = dataReg) plot(fit) 但是 plot 给了我以下错误： Error: $ operator is invalid for atomic vectors 关... -
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R [重复]中的约束线性回归系数
这个问题在这里已有答案： R : constraining coefficients and error variance over multiple subsample regressions [closed] 1回答 我估计R中的几个普通最小二乘线性回归 . 我想约束回归中的估计系数，使它们相同 . 例如，我有以下内容： z1 ~ x + y z2 ~ x + y 我希望第一次回归中y的... -
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'fitnlm'或'lsqcurvefit'用于非线性最小二乘回归？
我试图使用最小二乘法将实验数据拟合到三次多项式方程 . 我有两个自变量和一个因变量，这使它成为一个非线性拟合 . 我用函数'fitnlm'和'lsqcurvefit'计算了系数，两者都推荐用于非线性回归拟合 . 虽然我输入了相同的初始系数（猜测）值，但我从两个函数中获得了不同的系数值 . 请建议两个功能中的哪一个更好，哪些系数可以信任 . 并且，如何在使用lsqcurvefit时检查均方根误差的值... -
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使用Numpy的最小二乘法进行线性回归后的奇怪图
我正在使用多个变量进行线性回归 . 为了获得thetas（系数），我使用了Numpy的最小二乘 numpy.linalg.lstsq 工具 . 在我的数据中，我有 n = 143 功能和 m = 13000 训练示例 . 我想根据区域绘制房价并显示此功能的拟合线 . 数据准备代码（Python）： import pandas as pd import numpy as np import matp... -
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Dplyr差异在group_by中变异和总结
我对一些基线理解很困难 . 下面的数据框包含一个列，以后应该提供聚合方法 . 还有一个加权变量 n.group . structure(list(hosptg = structure(c(3L, 3L, 1L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L,... -
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Stata - 使用forvalues回归和估计商店
我试过重复以下过程： forvalues i=1990(1)2013 { reg a b c if year==`i',r est sto G`i' } 但是，Stata回归并且不存储每个回归的系数 . 也许， forvalues 不知道哪种编码更好 .