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基于R中时间列中的秒值的和列值[重复]
这个问题在这里已有答案： Calculate group mean (or other summary stats) and assign to original data 4个答案 我有兴趣了解如何根据data.table中时间列的秒值对列进行求和 例如，假设我有一个数据表，如下所示： Time | Inventory -------------... -
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xts to.weekly返回星期五和星期一作为本周结束
我似乎无法在xts中获得 to.weekly 和 endpoints （由 to.weekly 使用）函数，以便为大多数类型的日期数据提供正确的周末数 . 我对xts包的CRAN和R-Forge版本都有这个问题 . 它似乎与此处讨论的问题相似但不完全相同：XTS to.weekly returns different weekly endpoints . 对于我的样本数据， to.weekly 函... -
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将每周时间序列延伸到每日
我有一个xts时间序列的每周值 Jan 4 2004, 0.99 Jan 11 2004, 1.11 Jan 18 2004, 1.06 .... 我想把它转换成日常 Value 观 Jan 4 2004, 0.99 Jan 5 2004, 0.99 Jan 6 2004, 0.99 .... Jan 10 2004, 0.99 Jan 11 2004, 1.11 Jan 12 2004, 1.... -
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R中基于时间和日期的时间序列平均值
我有一个时间序列，我想每1小时自动执行一次平均值 . 我的数据包括温度和date_time（时间戳）我不想要移动平均线，我想平均为1,2,3,4 ......，因为数据的频率通常是一天2分钟 . temperature date_time 1 -1.52 2007-09-29 00:00:08 2 -1.48 2007-09-29 00:02:08 3 -1.46 2... -
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将日内时间序列转换为每日
我一直在使用来自xts包的to.daily来实现这一点，但是由于升级R在这个函数中遇到了一个已知的bug，所以想找到另一种方法 . 如果可能的话，我想使用Base R中的函数 . 看起来我可以用聚合做到这一点 . 我不知道如何开始，所以任何提示都将不胜感激 . z <- read.csv("R H2007-EIR_5.csv", sep=",", h... -
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从每日时间序列到R xts对象中的每周时间序列
我正在使用zoo和xts包来分析财务数据 . ts套餐不是很合适，因为金融系列有周末没有数据 . 我在xts包中读到了apply function availbale apply.daily(x, FUN, ...) apply.weekly(x, FUN, ...) apply.monthly(x, FUN, ...) apply.quarterly(x, FUN, ...) apply.ye... -
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使用xts将每周数据帧转换为每日时间序列
我有一个如下所示的数据框： > head(hpr) Week Hpr 1 199536 143111.0 2 199537 140721.9 3 199538 140864.9 4 199539 143293.1 5 199540 148913.3 6 199541 149267.6 我想将每周数据框转换为每日xts对象 . this问题的答案似乎解决了这个问题 . 这... -
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计算R中的每日时间序列模式
我正在尝试计算这个时间序列的每日模式 . 在下面的示例数据中，我希望每天看到 windDir.c 列的模式 . 鉴于没有"colMode"参数，不知道如何使用 apply.daily() 包装器 . 所以，我尝试在 period.apply() 中使用自定义函数，但无济于事 . 我尝试的代码以及 dput 如下 . ep <- endpoints(wind.d,'days... -
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使用R将连续时间序列数据转换为每日每小时表示
我把时间序列数据用xts表示为 library(xts) xtime <-timeBasedSeq('2015-01-01/2015-01-30 23') df <- xts(rnorm(length(xtime),30,4),xtime) 现在我想计算不同日期之间的共同化，因此我希望以矩阵形式表示 df ： 为此，我用了 p_mat= split(df,f="day... -
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每周在R中分割时间序列
我想每周在 R 分割 xts/zoo 时间序列 . 时区设置为"Asia/Kolkata" Sys.setenv(TZ="Asia/Kolkata") library(xts) seqs<- seq(as.POSIXct("2016-01-01"),as.POSIXct("2016-01-30"), by = &... -
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使用XTS将每日时间序列转换为每月
我使用了来自 xts 包的 to.monthly 命令将不均匀间隔的时间序列转换为月度时间序列，但答案中已省略了几个月 . 例如，我的数据集如下：DXts [,1] 2001-03-22 57.0 2001-05-09 42.0 2001-08-15 56.0 2001-09-17 58.0 2002-03-11 66.0 2002-05-29 53.0 2002-07-17 53.0 2002-... -
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计算转换为OHLC时的滴答数
我在R中有一个xts对象，myticks_xts，它由来自财务安全的tick数据组成，如下所示： myticks_xts[1:10,] V3 V4 V5 2014-01-01 21:55:34.378 1.37622 1.37693 1.37666900000 2014-01-01 21:55:40.410 1.37... -
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如何为列中的每个名称值执行时间序列，将所有值分解并导出到表
我有一个包含多个列的数据框（DF），但目标列是日期，索引和站点 . 子集表在这里：https://www.dropbox.com/s/48165ey5rsv628c/DATA.csv?dl=0 SITE date index A 2006.001 0.394 A .. 1.408 A 2015.353 1.295... -
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预测xts对象不生成未来预测点的日期
我有一个数据框，其中一列代表我的每日观察值，一个日期列使用as.Dates函数格式化为“2014-10-01” . 我正在创建一个xts对象，执行以下操作： xtsObject <- as.xts(vector$values, order.by = vector$dates) 然后我将xtsObject传递给ets预测函数，并在结果对象上调用预测来预测接下来的三个时间步骤，如下所示： fi... -
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R：聚合不规则长度的时间序列组
我认为这是一个split-apply-combine问题，但随着时间序列的扭曲 . 我的数据包含不规则的计数，我需要对每组计数执行一些汇总统计 . 这是数据的快照： 这是适合您的控制台： library(xts) date <- as.Date(c("2010-11-18", "2010-11-19", "2010-11-26"... -
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在不均匀元素长度列表中应用for循环（或应用替换）
我希望根据另一个列表中的索引位置从xts对象列表中提取一系列值 . 既然你有一般的想法，请允许我更具体 . 我有两个清单： 第一个包含几个带数据的xts对象 第二个包含数字索引值的向量，我想从第一个列表中提取数据 . 如果有帮助，这些索引值表示时间序列的最大值/最小值 . 因此，每个矢量的长度不均匀，因为每个时间序列具有变化的最大值/最小值 . 现在，鉴于我知道索引值的数字向量的长度，... -
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普莱尔预测多个回归量
更进一步了解this thread中的内容：我希望使用PLYR来创建一些具有大规模外生回归量的ARIMA模型 . 我一直在使用的过程的高级概述（示例数据的代码如下） 1）我有一个包含业务，地区，收入和订单的数据框，都是按日期划分的 2）对于业务区域的每个组合，我想基于以前的收入前值来创建收入预测 . 3）我想使用ARIMA模型（使用auto.arima（））来计算收入和订单的最佳订单，然后将该信息... -
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如何估算滚动相关性然后取其平均值？
根据以下数据框，我想计算滚动相关性（窗口大小为12）： library(rugarch) library(rmgarch) data(dji30retw) Dat = dji30retw[, 1:8, drop = FALSE] > dput(head(Dat)) structure(list(AA = c(-0.00595239852729524, 0.0059523985272952... -
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在R中有很多时间序列对象的问题
我在处理某些预算数据的任意时间序列对象时非常困难 . 原始数据是~1800份合约的14,460行付款，其中每一行都有DD / MM / YYYY和金额特征 . 从2000年1月1日到2014年12月31日之间有5296天，但实际上只有3133天付款 . 因此，这些日子是不规则的，有些日子会出现多个 Contract 付款，而对其他日子则是零付款 . 我遇到的主要问题是这些时间序列对象在被喂食不定时... -
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熊猫时间序列合并：结果比组件长
关于在熊猫中合并/对齐两个基于毫秒的时间序列，我有一个特殊的问题 . 我有： ts1，名称：SOME_NAME，长度：2863，dtype：int64 ts2，名称：SOME_OTHER_NAME，长度：22992，dtype：int64 type（ts1）：<class 'pandas.core.series.TimeSeries'> type（ts2）：<cl... -
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as.Date抛出行号不匹配，但所有向量都是相同的长度
以下（CSV）数据集在7/1/2000和2014年12月31日之间每天有3133行费用： head(d_exp_0014) 2000 7 6 792078.595 9 2000 7 7 140065.5 9 2000 7 11 190553.2 9 2000 7 12 119208.65 9 2000 7 16 10... -
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chron到xts - 保持日期时间格式
我有一个数据框 data ，如下所示： dim(data) # [1] 66955 2 library(chron) data <- structure(list(`Date-Time` = structure(c(11320.6592476852, 11320.6661921296, 11324.3958564815, 11324.4022569444), format ... -
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从数据框中创建R中的xts文件
DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME 01/02/1998 09:31 37.81 37.86 37.81 37.81 29810 01/02/1998 09:32 37.84 37.86 37.81 37.86 36711 我正在使用上面的数据集IBM . 我试图将此数据帧转换为xts文件 . 我希望DATE和TIME与单个时间戳位于同一列中... -
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使用quantmod 'to.weekly'函数聚合每日数据会创建在星期一而非星期五结束的每周数据
我正在尝试使用quantmod中的"to.weekly"函数将每日股价数据（仅关闭）汇总到每周股价数据 . xts对象 foo 保存从2011年1月3日星期一到2011年9月20日星期一结束的股票的每日股价数据 . 为了汇总我使用的每日数据： tmp <- to.weekly(foo) 上述方法的成功之处在于 tmp 现在拥有一系列每周OHLC数据点，根据quantmo... -
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如何以累积方式将xts转换为较低频率
我试图以累积的方式将xts时间序列数据转换为较低的周期性 . 例如，使用to.weekly来自xts包的示例数据（sample_matrix），我得到： library(xts) data(sample_matrix) to.weekly(as.xts(sample_matrix), name="") > to.weekly(as.xts(sample_matrix),... -
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设置由to.weekly使用的星期几
我试图将xts对象中包含的每日数据（仅工作日）的时间序列转换为每周数据的时间序列 . 具体来说，我希望生成的时间序列包含原始数据的周结束条目（表示一周的最后一个工作日） . 我一直在尝试使用xts包的函数to.weekly来实现这一点 . 在关于另一个问题（Wrong week-ending date using 'to.weekly' function in 'xts' package）的讨论中... -
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XTS to.weekly返回不同的每周 endpoints
我有一个问题， xts 中的 endpoints() 函数（以及使用 endpoints 的 to.weekly 函数）有时会在星期五作为周末返回，有时会返回星期一 . 我的数据集名为 sp2 . > head(sp2) [,1] 2012-01-09 1.78 2012-01-10 1.78 2012-01-11 1.77 2012-01-12 1.80 2012-... -
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如何将每日时间序列转换为平均每周？
我希望（算术上）平均每日数据，从而将我的每日时间序列转换为每周一次 . 在这个帖子之后：How does one compute the mean of weekly data by column using R?，我正在使用 xts 库 . # Averages daily time series into weekly time series # where my source is a zo... -
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如何在聚合后将时间序列添加到R中的时间序列
从2004-07-09到2014-12-31，我在日常销售额R中有两个可变数据帧（df），为期十年 . 并非每个日期都在十年期间出现，但在周一至周五的大多数日子都是如此 . 我的目标是按季度汇总销售额，转换为时间序列对象，并运行季节性分解和其他时间序列预测 . 我在转换时遇到问题，因为我收到错误： time series has no or less than 2 periods 这是我的代码的... -
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用另一个不规则的时间序列分割时间序列
我试图用一个独特的不规则时间序列分割几个xts对象 . split.xts 在天，分，秒等上拆分 . 使用断点需要相等长度的向量，这在我尝试拆分数据时会产生错误 . dd <- c("2014-02-23","2014-03-12", "2014-05-29") tt <- c("03:15:52", ...